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shron · 2022年07月25日

经典题section18第二部分其他希腊字母中最后一道题2.4

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

根据老师的讲解，题目中short和long的理解为正负，我该怎么理解呢？例如b答案中long a plain vanilla call option =正的delta和正的gamma

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年07月25日

同学你好，long和short对应的是买和卖期权，call option的delta是正的，gamma是正的，所以long call的delta和gamma就是正的了。

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