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hillock1122 · 2022年07月25日

Practice exam二级 2022

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

请问第76题，答案中为什么hazard rate=spread/(1-RR)呢？为什么题干最后要提一句the probability of default of the bank is 0呢？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年07月25日

同学你好，基础班讲义219页左右本来这个式子就是可以约等的，因为如果银行也有可能违约甚至违约风险很大的话对方也会怕风险提要求，会有netting等其他的因素，CVA就没办法针对单笔交易做判断了，所以要加这个假设。基础班讲义301页

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