求助远期和期货的的delta的公式及推导说明，感谢。

嗨，努力学习的PZer你好：

delta含义是基础资产变动一个单位，衍生品的价格变动多少单位。

对于forward而言，基础资产涨一个单位，对于long方就赚一个单位，short方亏一个单位。所以forward lond方delta=1，short方是-1

对于option来说，delta含义也是一模一样的，就是下面蓝色的公式，就很显而易见没啥需要推导的。。。

如果说你是想要推倒底下那个BSM模型的公式，那就更推不出来了，这是人家论文的模型，花了整篇论文来进行推导。。。就只需要记住就可以了。

option这里重点掌握的是delta的结论：

1，delta就是option pricing function的斜率

2，delta范围是-1~1，还有call和put的范围，call0~1，put -1~0

ITM的option delta绝对值最大，call option是1，put option是-1

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努力的时光都是限量版，加油！

嗨，努力学习的PZer你好：

同学加油喔~~>.<

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

明白，感谢老师！祝您生活愉快。