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moon · 2022年07月25日

为什么volatility越大时候,买barbell portfolio(convexity大)?

为什么volatility越大时候,买barbell portfolio(convexity大)?



4 个答案

pzqa015 · 2022年08月09日

嗨,爱思考的PZer你好:


duration相同时,barbell的convexity最大(此时的convexity代表现金流的分散程度)

上图的意思是option price涨多跌少,这也是convexity所带来的特性。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

pzqa015 · 2022年08月03日

嗨,爱思考的PZer你好:


从option的利润与underlying price的关系来看(以call option举例)

它的形状是convexity的,所以,long convexity可以实现long option的效果。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

pzqa015 · 2022年07月27日

嗨,从没放弃的小努力你好:


不是推出来的,画出来就是这样的。

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努力的时光都是限量版,加油!

pzqa015 · 2022年07月25日

嗨,爱思考的PZer你好:


衍生品课程讲到过一个结论,volatility越大,则应该long option。

从option的利润与underlying price的关系来看(以call option举例)

它的形状是convexity的,所以,long convexity可以实现long option的效果。

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努力的时光都是限量版,加油!

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