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moon · 2022年07月25日
为什么volatility越大时候,买barbell portfolio(convexity大)?
pzqa015 · 2022年08月09日
嗨,爱思考的PZer你好:
duration相同时,barbell的convexity最大(此时的convexity代表现金流的分散程度)
上图的意思是option price涨多跌少,这也是convexity所带来的特性。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!
pzqa015 · 2022年08月03日
从option的利润与underlying price的关系来看(以call option举例)
它的形状是convexity的,所以,long convexity可以实现long option的效果。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!
pzqa015 · 2022年07月27日
嗨,从没放弃的小努力你好:
不是推出来的,画出来就是这样的。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!
pzqa015 · 2022年07月25日
衍生品课程讲到过一个结论,volatility越大,则应该long option。