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shron · 2022年07月25日

经典提section18The greet letters中1.1题目中c选项

上课老师讲的,vega不管call和put都是大于0的。为什么这里老师说short put vega小于0,c选项long positon vega大于0呢?

2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年07月25日

课上讲的是期权本身的性质,波动率越高期权的价值当然就越高,因为越容易行权。

但是有long 期权和short期权的差别,卖期权的话,波动率越高,期权越值钱,你损失不就越大么,所以卖期权时候vega是负的。

品职答疑小助手雍 · 2022年07月25日

同学你好,long的话都是大于0的,short的话是小于零的。

shron · 2022年07月25日

能讲为什么吗?

shron · 2022年07月25日

老师基础班讲vega时说vega call 和 put是相等的,并且都是大于0的。搞不懂了。

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