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18516993696 · 2022年07月25日
这里面如果持有期不等于一年，那么前面的spread0需要乘以t（持有期），但是后面的D*spread变动以及POG*LGD这两项还是用题目给出的annulized 的数据是吗？不需要根据持有期做调整？
pzqa015 · 2022年07月25日
嗨，从没放弃的小努力你好：
POD*LGD是要乘t的，D*spread不用乘t。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
