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18516993696 · 2022年07月25日
为什么positive butterfly spread指的是中间高，两边低，也就是concave，但是后面的策略positive butterfly strategy对应的却是两边变高，中间变低，也就是应该short barbell，long bullet？
pzqa015 · 2022年07月25日
嗨，努力学习的PZer你好：
嗯
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
postive butterfly spread与positive butterfly strategy是两回事。
positive butterfly strategy对应的是长短期利率上涨，中期利率下降的收益率曲线变动，此时应该long bullet，short barbell，这个策略是positive butterfly strategy。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
嗨，从没放弃的小努力你好：
是的，positive butterfly spread=2rmt-rst-rlt，所以，positive butterfly spread对应的是中期利率变大，长短期利率变小。
positive butterfly strategy是short barbell，long bullet portfolio。
