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Y.K · 2022年07月25日

C为什么错呢?

NO.PZ2018062016000055

问题如下:

An analyst has observed that the risk free rate is 2%. Given the table above, based on the Sharpe ratio, which of the following is a optimal stock for clients? 

选项:

A.

Stock A

B.

Stock B

C.

Stock C

解释:

B is correct.

To decide which of the three stocks is the best, select the stock with the highest Sharpe ratio.

Stock A:(8.3-2)/20.1=0.31

Stock B:(15.1-2)/5.5=2.38

Stock C:(10.2-2)/18.3=0.45

原假设不应该是想要拒绝的吗?这里标准差相等不是想要证明的吗?

1 个答案

星星_品职助教 · 2022年07月25日

同学你好,

这道题不涉及到假设检验的内容,不需要建立原假设。直接按照题干的要求(based on the Sharpe ratio),计算出各自的Sharpe ratio后对比就可以了。