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闫珅考试必过 · 2022年07月24日

reading14 例20 更正后看不懂

原版书勘误后完全不知道该按照哪个方法算了




1 个答案
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pzqa015 · 2022年07月26日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这道题勘误也是错的,不用看了

题目的条件给错了,volatility应该是0.0175%而不是1.75%

那么ytm的最大值为2.33*0.0175%*(21)^1/2=0.001869=18.69bp。

value的var=50milllion*0.91*(-12.025)*0.001869=1022351.171

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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