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Cooljas · 2022年07月24日

为什么没有常数项了呢，比如0.3？

  1. FRM I
  2. Quantitative

NO.PZ2020011101000007

问题如下：

Rewrite the MA(2), Yt=0.3+0.8ϵt−1+0.16ϵt−2+ϵtY_t = 0.3 + 0.8\epsilon_{t - 1} + 0.16\epsilon_{t - 2} + \epsilon_t, using a lag polynomial.

选项：

解释：

Yt=ϵt(1+0.8L+0.16L2)Y_t = \epsilon_t(1 + 0.8L + 0.16L^2)



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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年07月25日

同学你好，建议看一下以前的回答https://class.pzacademy.com/qa/51187

原版书的公式也没讲推导过程，但是按那个公式就是这么得到的，学有余力了解即可。

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NO.PZ2020011101000007 问题如下 Rewrite the MA(2), Yt=0.3+0.8ϵt−1+0.16ϵt−2+ϵtY_t = 0.3 + 0.8\epsilon_{t - 1} + 0.16\epsilon_{t - 2} + \epsilon_tYt​=0.3+0.8ϵt−1​+0.16ϵt−2​+ϵt​, using a lpolynomial. Yt=ϵt(1+0.8L+0.16L2)Y_t = \epsilon_t(1 + 0.8L + 0.16L^2)Yt​=ϵt​(1+0.8L+0.16L2) 不理解为啥在重写了以后，常数项0.3被拿掉了

2022-07-24 11:28 1 · 回答

NO.PZ2020011101000007 请问我可以这样写么(1+0.8L+0.16L^2)Y_t = 0.3+ e_t?谢谢老师

2022-02-28 09:16 1 · 回答

0.3咋不见了

2020-03-01 11:59 2 · 回答

请问是不是应该是减号Yt​=ϵt​(1-0.8L-0.16L2) ？

2020-02-14 22:11 2 · 回答