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笑笑和啦啦 · 2022年07月24日

option 和含权债券的duration、convexity

  1. CFA III
  2. Fixed Income

老师好

你看我这个归类对吗

1）put /call option:都是降低duration

2）putable bond:convexity为正

callable bond:convexity为负


谢谢老师

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1 个答案
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pzqa015 · 2022年07月24日

嗨，爱思考的PZer你好：


没错的，putable bond是more convexity.

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努力的时光都是限量版，加油！

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