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Chasechoi · 2022年07月24日

固 decomposition


请问图中:2、3、4分别是什么意思?

1 个答案

pzqa015 · 2022年07月24日

嗨,从没放弃的小努力你好:


2说的是模型假定所有现金流以ytm再投资

3说的是模型忽略了portfolio中真正的现金流与拟合收益率曲线的差异,比如,portfolio中2.89年有一笔现金流,但是我们画收益率曲线不可能划出2.89年的利率,而是用3年期利率代替。

4说的是忽略了某个期限的债券更易融资。

这个知识点了解即可


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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