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Bonnie Lin · 2022年07月24日
delta call=h，h是0.43。我是不是可以理解为股票和call option其实不是一比一关系。股票如果是原液，call option有点像稀释剂兑了将近一半水进去。所以股价涨一元，call option value就只涨0.43元
Lucky_品职助教 · 2022年07月25日
嗨，爱思考的PZer你好：
是的
Delta是期权价格关于标的资产价格的一阶导，代表标的资产价格变动对衍生品价格变动的影响，Delta=△option/△s，如果画出图形，横坐标是标的资产价格，纵坐标是期权价格，那delta就是这条直线的斜率，如果持有1份标的资产，用delta份期权反向对冲
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
