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Ethan · 2022年07月23日
tracking error按定义,是active return的标准差吧?在这道题里说是1倍标准差下(也就是68%的时间)的波动范围?这是一个结论吗?
pzqa015 · 2022年07月24日
嗨,爱思考的PZer你好:
是的,这是一级数量的结论,1个标准差是68%,1.96个标准差是95%,1.65个标准差是90%,2.58个标准差是99%。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!
这里的tracking error是指的标准差。也就是σ
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!