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Ethan · 2022年07月23日

关于tracking error

tracking error按定义,是active return的标准差吧?在这道题里说是1倍标准差下(也就是68%的时间)的波动范围?这是一个结论吗?


2 个答案
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pzqa015 · 2022年07月24日

嗨,爱思考的PZer你好:


是的,这是一级数量的结论,1个标准差是68%,1.96个标准差是95%,1.65个标准差是90%,2.58个标准差是99%。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

pzqa015 · 2022年07月24日

嗨,爱思考的PZer你好:


这里的tracking error是指的标准差。也就是σ

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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