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KeLA · 2022年07月23日
老师好，下面截图是强化课fixed income arbitrage特征的截图， 李老师提到，这个策略的payoff跟short put 一样，可以跟 equity market neutral 策略一起记忆，损失都是会出现左偏的可能。而且我发现Merger arbirage 的payoff 都涉及short put。所以我的问题是在alternative这一个topic里，只要其他策略出现left tail risk，我们都可以当作是short 了一个put嘛？
谢谢
伯恩_品职助教 · 2022年07月25日
嗨，从没放弃的小努力你好：
可以试一下HF策略对比这个资料，这个是伯恩老师把每个策略的特点都列了出来，做对比进行比较学习，应该对记忆帮助比较好。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
伯恩_品职助教 · 2022年07月23日
嗨，爱思考的PZer你好：
convertible bond arbitrage是既left tail risk又short put，但是Multi-Strategy是只left-tail risk但不short put
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
