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alexissmiles · 2018年03月31日

机构IPS 养老金中minimize shortfall risk是什么意思

  1. CFA III
  2. 机构IPS
机构IPS 养老金中minimize shortfall risk是什么意思，是不是就是minimize volatility of funded status，就是minimize volatility of PBO minus present value of asset？
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1 个答案

韩韩_品职助教 · 2018年03月31日

同学你好，你的理解是正确的。

Shortfall risk本身是指组合的价值跌到超过某个临界值。这个概念对很多投资品都可以使用。

具体在养老金里面是指PV(assets)

所以在养老金里面，我们针对risk objectives主要有两点：

第一降低future contribution payments的波动性；

第二降低future contribution payments的可能性。

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