开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
judith530 · 2022年07月23日
请问A和B的区别，没听懂
品职答疑小助手雍 · 2022年07月23日
同学你好，A和B完全是两种方法对应的两种风险，A说的是算MR的internal models approach，一堆资产求分布，然后求var。考虑了分散化。
B说的是CR的内部评级法，算WCL的时候用的是single factor model，它公式里用的ρ，但是这个ρ是在假设了所有单体风险都被分散掉了只剩下系统性风险的情况下输入模型的一个参数，是个理想化的参数（不符实际），所以这个模型不是真正的考虑了分散化，只是找了个理想的参数放入了自己的公式。
