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光光 · 2022年07月22日

三级固收rolldown return的理解

关于这个名词的理解,老师讲的和书上不太一样。这部分书上的例题都是用了不变的YTM,只是折现的时间变了。老师特别说了书上的不对,于是我也查了一些资料,问了同样考三级朋友他们听的课(如下图,讲的是从A到C才是rolldown return,并且强调了很多遍,一定是利率点也不变,只变时间)。书上的题也是用的这个思路(这也就是为什么何老师说书上例题解答的不对,我觉得是因为理解不同导致的)。同时,我搜了下百度,知乎,也有不少人是用这种思路的(附图),都是利率点保持不变。考试用哪种思路呢?是不是用书上例题思路的更保险?




1 个答案

pzqa015 · 2022年07月23日

嗨,努力学习的PZer你好:


见你问的另一道题

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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