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丁崽 · 2018年03月31日
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
为什么LC是0.16*1000,而不是0.16*72*1000
orange品职答疑助手 · 2018年03月31日
同学你好,这是因为本题中bid-ask-spread的单位是美元,而讲义中的公式是百分号的形式。
同学你看,这里的LVAR,前半部分是V*Z*标准差,它是美元的形式;所以后半部分,也一定得是美元的形式,这样LVAR才有意义。在图片中,分母其实就是表示平均价格,和V一乘,相当于V除以分母,就相当于得到了份数,再和分子的价差乘,就表示了份数。
而本题中的spread,相当于给了你价差,所以只用乘份数即可
解析是不是在0.16*1000那少写了个0.5
为什么spreeffe是0.16*1000? 0.16是average biask sprea是否可认为是(ask-bi/2)
为什么spreeffe使用的value值是1000 而不是72000?
这道题的spreeffe为什么直接是 1000*0.16