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丁崽 · 2018年03月31日

问一道题:NO.PZ2016072602000023

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:


为什么LC是0.16*1000,而不是0.16*72*1000

1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年03月31日

同学你好,这是因为本题中bid-ask-spread的单位是美元,而讲义中的公式是百分号的形式。

同学你看,这里的LVAR,前半部分是V*Z*标准差,它是美元的形式;所以后半部分,也一定得是美元的形式,这样LVAR才有意义。在图片中,分母其实就是表示平均价格,和V一乘,相当于V除以分母,就相当于得到了份数,再和分子的价差乘,就表示了份数。

而本题中的spread,相当于给了你价差,所以只用乘份数即可