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michelle · 2022年07月21日
为什么ASW= coupon- swap rate, 难道不是asw= coupon- ( fixed swap rate-MRR)？
I spread= bank bond YTM- swap rates
所以1.647%其实是swap rate, 并不是fixed swap rate-MRR
pzqa015 · 2022年07月23日
嗨，从没放弃的小努力你好：
ASW本质是spread，spread都是加在benchmark上的，对于ASW来说，这个benchmark就是MMR，根据ASW的定义，它反映的是固定收益债的fixed coupon与利率互换的fixed一端的swap rate的差异。1.674%是swap rate。
对于利率互换来说，fixed rate是swap rate，float rate是MRR。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
