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kukuku026 · 2022年07月20日

delta call 和delta put的计算

老师您好,


有几个结论:


1, 分红等于0, 但不是at the money 的时候, delta call = N(d1), delta put= N (d1) -1

2, 当分红是0的时候,且at the money, delta put= -0.5

3, 当分红是0的时候, 且at the money, delta call = 0.5

这个理解对吗?

1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年07月20日

嗨,爱思考的PZer你好:


你的理解是对的~


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努力的时光都是限量版,加油!

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