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Sisilia47 · 2022年07月19日

经典题 5. 4.4


本题 求期望时是 expected surplus (不是 expected surplus growth

为什么求Volatility的时候不是 volatility of surplus 而是 volatility of surplus growth rate??

Sisilia47 · 2022年07月20日

请问答案里的volatility of surplus 为什么是用 两个资产的growth rate volatility求解 而不是两个资产的volatility

2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年07月20日

它乘以了asset100和liabiity90,那就是资产和负债的波动了啊

品职答疑小助手雍 · 2022年07月19日

同学你好,往上看两行,求得明明就是surplus的方差啊,开方就是波动率

Sisilia47 · 2022年07月20日

请问答案里的volatility of surplus 为什么是用 两个资产的growth rate volatility求解 而不是两个资产的volatility

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