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Sisilia47 · 2022年07月19日

本题求Surplus at Risk 中组合（surplus=A-L）收益率的期望和答案不同，求解答

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management



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1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年07月19日

嗨，爱思考的PZer你好：


assets= 100, annual growth = 6%, 所以expected assets = 100*1.06 = 106. 同理expected liabilities = 90 * 1.07 = 96.3.

所以expected surplus = 106-96.3 = 9.7

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努力的时光都是限量版，加油！

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