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熊熊熊熊啊熊 · 2022年07月18日

经典题section 15 题2.2

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management


为什么计算net CF时，libor用的是current 1.25%，而不是用stress test中的0.5%？

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品职答疑小助手雍 · 2022年07月18日

同学你好，swap浮动端要付的金额是期初确定的（用期初的libor确定这个期间的CF），课上老师也明确讲了用期初的libor0 来进行计算。

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