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Grylls · 2022年07月18日
这道题的active factor weighting 和trading中的allocation effect的区别。是不是就可以理解为Brison model求权重带来的收益占比？如果是主观题的话用Brison还是BHB model呢？谢谢！
笛子_品职助教 · 2022年07月19日
嗨，爱思考的PZer你好：
equity里的业绩归因，在performance里属于Brison方法，不是macro方法，也就是equity基础讲义85-86页的方法
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
害羞的国宝🎄 · 2022年07月19日
他俩得出来的结果一样 应该都可以吧
