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Pina · 2022年07月18日
老师好 这是R13 原版书后题， 低13题。 选项A 和C都是Long short term, short long term. 如果两个都不exercise 的时候是A 会赚更多 ？ 因为有拿期权费。 那不是A 的gain 最大吗？
pzqa015 · 2022年07月19日
嗨，爱思考的PZer你好：
A是Put option，只有义务没有权利，未必会降低duration。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
害羞的国宝🎄 · 2022年07月19日
Sell swaption和option只有义务没有权利
