老师好 1）R13 课后第一题，这题是否因为increase 只有 50bps 所以可以直接用duration来做？ 如果变化大的时候就要用conviexity 了 是吗？ 一般多少bps算小，多少算大？
2） 这题如果用convexity , 直接看加权平均的convexity 还是要看 那个公式 就是
-MD* delta y + 0.5*Convexity *deltay?
谢谢。
pzqa015 · 2022年07月19日
嗨，从没放弃的小努力你好：
1、如果题目给了convexity，都要用convexity的，这道题给了三只债的convexity，是要计算出三个portfolio的duration和convexity，然后带入公式计算价格变动。
2、先计算portfolio 的duration和convexity，用到的公式都是∑widi和∑wici，然后用-portfolio duration* △y + 0.5*portfolio convexity *（△y）^2来求解。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！