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Ethan · 2022年07月17日
按公式，moneyD=MV*ModD，BPV=MV*ModD*1bp，那应该是10000倍的关系。
但按定义，Dur都是利率变动1%时，债券价格的改变；而BPV的定义是变动1bp时，价格的改变，那1%和1bp其实差的是100倍，而不是10000倍。
这里想不明白，请老师指点。
pzqa015 · 2022年07月18日
嗨，努力学习的PZer你好：
duration是利率变动△y，价格变动多少，△y并没有说是多少
money duration是利率变动1，也就是100%，价格变动多少
BPV是利率变动1bp，也就是0.01%，价格变动多少
所以money duration和BPV相差10000倍
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
