嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好
首先straddle= long call +long put，且两个期权都是ATM的，所以根据第四行的数据可以知道call和put的vega都是0.32，因此straddle的vega就是0.64.
而vega衡量的便是期权价格对波动率的敏感程度，所以当波动率变动1%的时候，乘以0.64就是对应的期权价值的变化是0.64，表述1说是0.506因此是错误的。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
