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410140980 · 2022年07月16日
经典题的这道题B选项risk adjusted return ，当correlation上升的时候，risk上升，requirement return也上升，那ratio不是增加吗？
李坏_品职助教 · 2022年07月16日
嗨，从没放弃的小努力你好：
B项的意思是：当资产之间的相关性上升的时候，risk adjusted return也会上升。
解释：资产之间相关性上升，会导致portfolio总体的方差（风险total risk）上升，因为risk adjusted return = return / total risk，所以分母变大，分子不变的情况下，这个指标应该是变小的。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
