Pina · 2022年07月16日

D

1. CFA III
2. Fixed Income

老师好 是否只有在static yield curve下， derivative based strategy里是用modified duration（截图打亮处）来求BPV， 其他在immunization 和衍生品里的都是用 maucaulay duration 来求的 是吗？为啥这里不用maucaulay duration? 谢谢。