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Junqi · 2022年07月16日
R14 credit strategy 中 经典题 4 liquidity and tail risk 4.3(2)
这题给出算VaR的答案是否有误？我算出来的mothly σ=0.16
但是答案写的是16bp。
求解释，谢谢
pzqa015 · 2022年07月16日
嗨，从没放弃的小努力你好：
是的，这道题错了，volatility应该是0.015%而不是1.5%。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
好的，谢谢哦
