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王楚溪 · 2022年07月16日

FRM II Basel Accord经典题8.29

辅导员好,请问CET1=4.5%加上2.5%的buffer之后不是7%吗?A选项8%已经满足7%的要求,为什么还是“subject to a 100% constraint?听了何老师讲还是没理解,求讲解,谢谢!

1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年07月16日

嗨,努力学习的PZer你好:


total capital 最低要求就是8%,所以A这个银行没有准备任何的conservation buffer,也就没有达2.5%的buffer要求,所以需要收到100%的distribution的现值

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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