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光光 · 2022年07月15日

三级固收107页

针对conversion factor,老师讲到这里说在衍生品里就不考虑CF和CTD的问题了,我没理解,因为我听了衍生品的课,明明是有这部分的呀。

1 个答案

pzqa015 · 2022年07月16日

嗨,从没放弃的小努力你好:


衍生品的考题,一般已知futures BPV,就不需要用CF和CTD转换了。固收的考题,一般不会直接已知futures 的BPV,需要自己根据CTD的BPV和CF来做一步转换。

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