老师经典题的4.2 计算VaP的变化，为什么不能只能用a资产的100块钱乘以方差这种方法去计算组合的σ然后求percentage VaR？
我记得很多题当中是直接用金额去代入的，直接算 dollar VaR
李坏_品职助教 · 2022年07月15日
嗨，努力学习的PZer你好：
因为这个题目里的收益率annual return不是0，所以你如果用Dollar var的算法，那么收益率只乘以了value的一次方，而组合的variance是带着value的平方项，这就不匹配了。所以最好还是用常规算法 Var = μ - Z * σ * √T来计算。这种算法的μ和σ都是比例，是匹配的。
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410140980 · 2022年07月16日
μ也可以用加权平均的方式计算出平均收益，然后σ用 金额作为权重带入组合方差公式，最后用VaR= μ -z*σ 不也匹配吗？应该也可以把这种方法