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Grylls · 2022年07月14日

如果Sharp ratio 一样的情况下的资产配置选择

ASSET ALLOCATION基础班讲义,p1070,如果选择的时候第四个和第五个风险资产的夏普比率是一样的。应该选哪一个资产组合呢?资产五的预期名义收益率是达不到6.25%,老师专门提到过,leverage和做空还是有区别的。所以我理解两个资产都可以选?



1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年07月15日

嗨,爱思考的PZer你好:


如果题目明确说选一个portfolio,就不会出现两个SR相等的情况,如果题目要求选择两个portfolio来组合,那么可以这样考虑。


leverage和做空还是有区别的

对,一定要注意。


做Corner portfolios 这一类题,要十分注意题目给出的限制条件,我们做题的思路如下:

1.选取SR最大的corner portfolio,因为有效前沿上的组合与无风险资产再组合,是不改变SR的。


2.根据题目条件看是否允许举杠杆。如果计算出来无风险资产的权重为负,但题目同时要求not borrow,说明这个组合不符合条件。


3..接着选SR次之的组合,计算查看是否符合not borrow的条件。

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