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410140980 · 2022年07月14日
老师求养老金的surplus 的σ 的时候为什么Wa和Wl 直接用了金额去算，而不是用的weight，Wa=100/150和 Wl=50/150
李坏_品职助教 · 2022年07月14日
嗨，爱思考的PZer你好：
你看expected growth 算出来是一个金额，不是比例（不是收益率）。为了匹配Growth的单位，σ计算的时候，权重也应该改为金额。
如果权重用100/150去算，那σ实际上算出来是波动率（比例），那和它匹配的expected growth应该也是比例（收益率）才对。但是按照surplus at risk的惯例，权重都应该用金额。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
