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必过1030_ · 2022年07月14日

equity中的efficient portfolio定义

我这样理解对不对?

  1. 相同的active risk情况下,active share越大越好,security的number越小越好。表明用最少的调整做了最大程度的与benchmark不同。
  2. 相同volatility的情况下,return越高越好,sharp ratio越高越好。
  3. 相同return的情况下,active risk和active share越小越好。

1 个答案

笛子_品职助教 · 2022年07月15日

嗨,从没放弃的小努力你好:


理解正确。主要看两个指标。

active return/active risk,越大越好。

active share / active risk,越大越好。


考试的时候,最喜欢考查,active share/active risk。


也就是基础讲义的208页

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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