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董大慧 · 2022年07月14日
有个问题想请教。一元回归模型中残差序列相关对b0、b1估计以及一致性是没有影响的。为何在时间序列里趋势模型中，会导致b0、b1的inconsistent呢？
星星_品职助教 · 2022年07月14日
同学你好，
时间序列模型中的自相关也不影响一致性。
你提到的这个地方并不是自相关问题，而是模型选择错误的问题。由于使用了错误的模型（本来不应该用trend model但是用了），才同时导致了：1）自相关；2）inconsistent。
