Incremental VaR和 component VaR区别是什么？
Incremental VaR是额外增加 金额n 对组合的VaR的影响
component VaR是用Marginal VaR* current dollar position，那不也是额外增加金额n 对组合的VaR 的影响吗？
李坏_品职助教 · 2022年07月14日
嗨，努力学习的PZer你好：
这两个概念大意很接近，应用场景不一样。
Icremental var是计算新增一定仓位的资产X对原资产组合带来的var变动。incremental Var of X= marginal var * 新增资产X的金额
component var是计算某个现有的仓位如果被删除了，对资产组合var的影响。component Var = marginal var * 资产X的现有金额
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！