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羊 · 2022年07月13日
NO.PZ2019010402000014
问题如下:
Based on the following data, the fixed rate of 1×4 FRA is:
选项:
A.
1.20%
B.
1.25%
C.
1.15%
解释:
A is correct.
考点:FRA定价
解析:
画图:
可求出FRA=1.2%
np在哪里 如题。 两个未知数哇
Lucky_品职助教 · 2022年07月14日
嗨,从没放弃的小努力你好:
左右都有NP,消掉了哦~
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!
NO.PZ2019010402000014 可以知道求fixerate就是FRA呗,那也就是求f(1,3).然后我用120天的LIBOR的四次方除以30天的LIBOR,再开三次方,减一得到1.2%,这方法可行吗?
老师,我对这道题公式理解没有问题,但是计算答案一直是1.67%,请问可以帮我看一下原因吗。左边=0.9992右边=0.995(1+i*3/12)可以推导出1+i/4=1.0042则i=0.0168
这题不是要折现五个月吗 怎么是四个月