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翟延昕 · 2022年07月13日

hegde fund risk 2.8-2

其他都不变,违约相关性上升(joint probability上升),expected loss肯定上升啊

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年07月13日

同学你好,我在CR的经典题里没找到2.8-2这个题。

不过EL不会随着ρ上升而上升的,因为期望是一阶矩,而ρ影响的是二阶矩(方差),所以风险(或者VAR)会增大,但是期望(EL)不会。

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