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KeLA · 2022年07月13日
老师好，请问选项A和C后半句， unwinding那里的答案解释不太明白，听何老师说会按比例一点点地降低仓位，其实整个逻辑是怎样用swap去一点点降低risk呢？谢谢
pzqa015 · 2022年07月13日
嗨，努力学习的PZer你好：
买了一只流动性差的债，收fixed coupon.
进入一个pay fixed，receive float的swap，把债券收到的现金流对冲掉了，相当于没有这只债的敞口了，也就相当于不在持有这只债。
随着这只债逐渐卖出，再逐渐减仓swap，让债券收到的现金流与swap 支付的现金流始终保持一致。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
