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大写的LUCIA · 2022年07月12日
为什么在计算capital loss的时候直接用久期乘以2%，一般这样乘是指久期为4.84的时候利率瞬时的变化导致价格的变化。此时持有期分别为2年，5年，7年，capital loss居然一样，只是年化数据不同？
源_品职助教 · 2022年07月13日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你说的很对，按照精准做法题目的解法是不合适的。
但是因为本学科是CME而非固收，本题是一个简化模型，
旨在说明再投资收益和价格变动的影响，所以原版书给的解答就没有你说的那么精确，
对于这个题目，只要了解一下思路即可。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
