开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

KeLA · 2022年07月12日

选择题解释


老师好,虽然这道题做对了,但根据公式Spread/LGD ≈ one-time POD,recover 上升,LGD下降, POD应该也是要上升的,是不是题目应该显示 one-time POD increases才对呢?谢谢


1 个答案
已采纳答案

pzqa015 · 2022年07月13日

嗨,努力学习的PZer你好:


recover rate是回收率,它与违约概率POD是相互独立的,并没有关系,二者共同影响expected loss。

你说的recover rate上升,LGD下降,要以POD是不变为前提,所以,是不能用spread/LGD=one time POD来推导LGD与POD的关系的。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 252

    浏览
相关问题