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Ethan · 2022年07月12日

关于Sample VCV Matrix

说它不能处理assets太多的,因为样本量太少会导致σ=0?为什么会=0?

2 个答案
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源_品职助教 · 2022年07月14日

嗨,努力学习的PZer你好:



是的,这里记清结论,应付考试就足够了。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

源_品职助教 · 2022年07月13日

嗨,努力学习的PZer你好:


这里方差等于0其实是有两个条件,COMMON FACTOR和REDUNDANT。

但是原版书并未详细解释为啥给定COMMON FACTOR和REDUNDANT的条件,就出现RISKLESS,方差等于0的情况。原版书这里只给出了结论。

何老师在经典题课程里做了 一些推导。因为推导还是有些复杂,所以建议同学直接看下老师的讲解。具体视频名称和位置参考下面截图。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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