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一只可爱的猪 · 2022年07月12日
1、这个题目的思路是因为stable yield curve，所以reduce duration 或者增加leverage吗
2、请问将月度standard deviation变成dailystandard deviation，是不是月度的standard deviation*（21）0.5次方？
pzqa015 · 2022年07月13日
嗨，爱思考的PZer你好：
1、static yield curve，应该增加duration而不是reduce duration，以及增加杠杆，所以B选项reduce duration是least attractive的。
2、是monthly standard deviation=21^(0.5)*daily standard deviation，你记反了。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
