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一只可爱的猪 · 2022年07月12日

为什么这里instantaneously rise,t不等于0?为什么默认投资期一年?别的题目却要默认t=0


Which bond rating category offers the highest expected excess return if spreads instantaneously rise 10% across all ratings categories?

A A rated bond category B BBB rated bond category C BB rated bond category

答案:A



2 个答案
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pzqa015 · 2022年07月12日

嗨,努力学习的PZer你好:


这道题虽然答案是A,但是解题过程是错误的。正确的结题过程如下:

EXR of A:0-0.1%*7-0.1%=-0.8%

EXR of BBB:0-0.175%*6-0.75%=-1.8%

EXR of BB:0-0.275%*5-2.5%=-3.88%


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

pzqa015 · 2022年07月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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