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一只可爱的猪 · 2022年07月12日
Which bond rating category offers the highest expected excess return if spreads instantaneously rise 10% across all ratings categories?
A A rated bond category B BBB rated bond category C BB rated bond category
答案:A
pzqa015 · 2022年07月12日
嗨,努力学习的PZer你好:
这道题虽然答案是A,但是解题过程是错误的。正确的结题过程如下:
EXR of A:0-0.1%*7-0.1%=-0.8%
EXR of BBB:0-0.175%*6-0.75%=-1.8%
EXR of BB:0-0.275%*5-2.5%=-3.88%
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!
pzqa015 · 2022年07月13日
嗨,爱思考的PZer你好:
对