开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

一只可爱的猪 · 2022年07月12日

bull steepening

bull steepening 短期利率下降更多,short LT long ST

由于LT的duration大,不是应该是net short position

为什么在强化班讲义上是net long position

1 个答案
已采纳答案

pzqa015 · 2022年07月12日

嗨,努力学习的PZer你好:


因为bull 是利率下降,只有net long duration,才有正的收益。

如果net short duration,利率下降,收益是负的。

可以通过多long ST,少short LT来实现net long position。

bear steepen是net short position,也就是short 的LT多,Long 的ST少。


----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 343

    浏览
相关问题