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410140980 · 2022年07月12日

term structure model当中的dw


老师上课讲都是用 ε *σ *square root dt 来表示drift项。

比如这个例题model 2(with drift)dr= λ*dt + ε *σ *square root dt ,

ε =1,dt=1 算出结果。

但是基础班讲义173页,给出了一个dw的表达式,dw=ε* square root dt

如果用这道题给出的dw反推 dt的话,dt应该等于0.25,在代入模型算出的结果就不对了。为什么会有这个差异呀

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年07月12日

同学你好,注意听课,因为这题波动项两期的相抵消了,不重要,所以李老师讲波动项的时候说了一句平均的波动率,没有取那个dw等于0.5。

而且对着题来说dw等于0.5本来就是个废条件(因为波动项抵消了),没有意义。

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